La formation proposée a pour ambition de permettre aux étudiants d’accéder à un à niveau de connaissance et de compétence dans le vaste domaine des mathématiques appliquées avec un accent particulier mis sur les modèles des mathématiques de la finance quantitative.
Le calcul stochastique est au centre de ces modèles. Typiquement, les prix des actifs sont représentés par une équation différentielle stochastique. Le problème fondamental est alors d’évaluer les produits dérivés de ces actifs. On fait appel pour cela aux méthodes déterministes en résolvant des équations aux dérivées partielles ou aux méthodes probabilistes de type Monte Carlo.
L’objectif de ce master est de doter les étudiants d’outils et de techniques leur permettant d’avancer efficacement dans l’ensemble des composantes de ce champ d’investigation en perpétuel mouvement qu’est la finance de marché. L’ensemble des modules qui constitue l’architecture de cette formation, couvre tant d’un point de vu théorique que pratiquent les divers aspects de ces outils.